│5加元)。 │
日 元 │1点或0.000001日元(每张合约12.50日元)│间隔0.0001美元(美元/日
│，如系对冲交易，最小变动价位可为 │元)
│0.0000005(6.25日元)。 │
英 镑 │1点或0.0002英镑(每张合约12.50英镑)，│间隔2·1/2美分(美元/英
│如系对冲交易，最小变动价位可为0.0001│镑)
│(6.25英镑)。 │
瑞士法郎 │2点或0.0001法郎(每张合约12.50法郎)，│间隔1美分(美元/瑞士法
│如系对冲交易,最小变动价位可为0.00005│郎)
│(6.25法郎)。 │
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蒲耳氏５００种股票价格综合指数期货合约
（Ｓ＆Ｐ ５００）
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交易单位 │用500美元乘以S&P500股票价格指数
最小变动价位 │0.50个指数点(每张合约25美元)
每日价格最大波动 │与证券市场挂牌的相关股票的交易中止相协调，有关此规
限制及交易中止 │定的细节，请与CME研究部联系。
开市限价 │在交易刚开盘期间，最大价格波动额不得高于或低于上一
│交易日结算价5个指数点，假如期货合约价格在开市后10
│分钟时达到此停板额，交易将暂停2分钟，然后按新的开
│盘价范围重新恢复交易。
合约月份 │3、6、9、12
交易时间 │早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
最后交易日 │最终结算价格确定日的前一个工作日。
交割方式 │按最终结算价以现金结算，此最终结算价由合约月份的第
│三个星期五的S&P股票价格指数的构成股票市场开盘价所
│
决定。
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ＩＯＭ蒲耳氏500种股票价格综合指数期权合约
──────────┬─────────────────────────
交易单位 │买进一张S&P500指数期货看涨期权或
│卖出一张S&P500指数期货看跌期权。
最小变动价位 │0.05个指数点(每张合约25美元)，如系买卖双方为对冲
│而进行的交易，可按0.025个指数点(每张合约12.50美元
│)进行。
每日最大变动价位 │当相关期货触及停板额时，所有S&P500期权交易均停止。
敲定价格* │以相关可交货的S&P500指数期货合约表示，间隔为不附小
│数的5，即110、115、120等。
合约月份 │序列合约月份，包括从3月份开始的季度性周期(3、6、9
│、12)以及非季度性周期月份(1、2、4、5、7、8、10、
│11)
交易时间 │早8:30-下午3:15(芝加哥时间)
最后交易日 │凡是按3月份开始的季度性周期月份期权合约，其最后交
│易日与相关期货合约相同，其它交割月份合约最后交易日
│为合约第三个星期五。
履约日 │期权交易期内的任何一个交易日。
交割方式 │在相关期货合约中采取一个多头或空头部位。到期的按3
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