- 名称：风险值的种类及其计算方法
- 类型：项目管理
- 授权方式：免费版
- 更新时间：01-17 00:08:02
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《风险值的种类及其计算方法》简介
标签：项目管理流程,项目管理论文,项目管理制度,
風險值的種類及其計算方法
風險值的種類：
變異數-共變異數法
歷史模擬法
蒙地卡羅模擬法
風險值適切度檢定：
回溯測試
壓力測試
風險值計算的方法
變異數－共變異數法（Variance－Covariance Method）
歷史模擬法（Historical Simulation Method）
蒙地卡羅模擬法（Monte Carlo Simulation Method）。
不同金融商品因為其報酬性質、商品特性的不同，選用的計算方法也有差異。在風險值估算之前，就應該先了解金融商品的損益特性，並依此特性選擇適當的估計方法。， 大小：756 KB